Каждому трейдеру, торгующему на рынке Форекс, известно, что для сохранения депозита и нервов, обязательно нужно ограничивать убытки с помощью стоп-приказа Stop Loss. Это делать обязательно нужно, поскольку рынок не всегда поддается прогнозированию и в такие моменты зачастую цена идет не в сторону трейдера.

Рисунок 9. Фибо уровни помогли определить положение 2-х усредняющих ордеров.

Профессиональные трейдеры данного рынка советуют не выставлять усреднённые ордера слишком часто, не чаще чем через 20 пунктов . Главное, чтобы величина стоп-лосс была меньше тейк-профита. По крайней мере, об этом говорит стратегия усреднения Форекс и это нужно принимать во внимание.

Хотя стратегия усреднения не регламентирует какие-либо запреты в открытии таких позиций на рынке Форекс, тем не менее, определённые рекомендации присутствуют:

1. Меньше чем 20 пунктов ордер усреднения не должен быть.
2. Увеличивать лот усредненного ордера не стоит , иначе это уже будет не усреднение на Форекс, а классический Мартингейл. Нам известны последствия увеличения лотности.
3. Надежнее будет применение динамического усреднения , чем фиксированного. Поскольку рынок не лишен ценовых всплесков.
4. У грамотных трейдеров усреднение на Форекс будет полезным инструментом, позволяющим сократить убытки. Но лучше всё-таки будет, если торговать без усреднённых ордеров , согласно правилам проверенной торговой тактики.

Помните, что стратегия усреднения Форекс поможет спасти убыточные ордера. Вместе с тем, этот приём не стоит считать Граалем.

Если торговая стратегия дала сбой и цена развернулась не в сторону трейдера, усреднение Форекс можно попробовать применить несколько раз. Главное, чтобы риск был оправдан. Сокращение убытков приравнивается к заработку. Ведь недаром говорится: “сэкономленные деньги – заработанные деньги” .

Важно подчеркнуть тот факт: когда в практике трейдера наблюдается частое усреднение ордеров, значит, его торговая система дала сбой и нужно искать слабые места либо выбирать более прибыльную стратегию . Все опытные трейдеры на рынке Форекс умеют применять усреднение убыточных ордеров. Так, что и Вы учитесь минимизировать свои убытки, чтобы снизить нагрузку на торговый депозит.

Усреднение - попытка трейдеров избежать убытков путем открытия новых сделок против существующего тренда в ожидании коррекции. Усреднение на Форексе некоторые называют способом ограничения потерь, хотя на самом деле это не так. При грамотном выходе из ситуации трейдер, конечно, минимизирует убытки, а то и вовсе выйдет в ноль. В случае развития негативного сценария убытки могут оказаться очень существенными. Стоит ли применять на практике метод усреднения и как правильно это делать?

Что представляет собой усреднение (Форекс)?

Рассмотрим усреднение как принцип открытия позиций на валютном рынке на примере. Сразу стоит сказать, что метод может использоваться в рамках абсолютно любой торговой стратегии . Он больше является альтернативой стоп-лоссу и очень похож на принцип Мартингейла с той лишь разницей, что при усреднении на Форексе удвоение лота при открытии каждой последующей сделки не производится.

Суть тактики заключается в следующем. Трейдер первоначально открывает сделку по своей торговой системе. При движении цены в нужном направлении срабатывает тейк-профит. Операция закрывается с прибылью, а торговец ждет следующего сигнала для входа в рынок. Так продолжается до тех пор, пока котировки не начнут двигаться в противоположную открытому ордеру сторону. Стоп-лосс не используется.

Советник не является обособленной автоматической торговой системой. Он выполняет лишь вспомогательные функции. Согласно настройкам он устанавливает отложенные ордера на заданном расстоянии друг от друга, закрывает сделки при достижении необходимого уровня, то есть полностью сопровождает и ведет до конца сетку из ордеров. Он значительно упрощает работу для трейдера, но не стоит забывать, что любой советник оставлять без присмотра не рекомендуется. Чем вам это может грозить в данном случае?

Предположим, что на рынке установился длительный тренд без коррекций. Советник продолжает открывать новые и новые ордера, в то время как средства на депозите стремительно тают. Бесконтрольное применение помощника в таком случае может привести к потере депозита или значительным убыткам. Его нужно и можно использовать лишь как технический инструмент, который облегчает труд трейдера, но не делает его полностью автоматическим.

Советник ArgoAverager был протестирован на торговой платформе брокера Альпари .

Несмотря на все вышесказанное, принцип усреднения позиций на валютной бирже имеет право на существование. Новичкам, только начинающим карьеру трейдера, лучше к нему не прибегать. Профессиональным трейдерам рекомендуется соблюдать правила управления капиталом и не превышать риски при торговле согласно методу.

Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от

В этой статье я расскажу, что такое усреднение, как торговать с помощью усреднения, используя его как отдельную стратегию, как ограничить свои убытки с помощью усреднения. Вы узнаете всё про усреднение на бирже.

Суть усреднения

Итак, предположим, у нас есть график цены. Цена идёт на повышение, в определённый момент вы принимаете стратегическое решение на продолжение тенденции. Однако в силу определённой причины, цена начинает идти вниз, а не вверх. Вместо того, чтобы выставить убыток (стоп-приказ) вы открываете такую же сделку на уровень ниже на покупку, затем ещё одну ещё ниже и т.д.

То есть, вы проводите усреднение в рамках вашей текущей позиции. Об этом будет отдельный видео урок.

Здесь, на мой взгляд, можно выделить два вида усреднения:

1. Особо рисковое
2. Менее рисковое

В целом, любое усреднение, выходящее за рамки вашей текущей позиции, всегда является рискованным. Вследствие этого вероятность потери ваших денег крайне велика.

Об увеличении объёма

Многие люди с каждой новой позицией усреднения добавляют объём. То есть на первой сделки у вас было 0,01 лота, далее 0,02, 0,04, 0,08 и т.д.

Догадаться в таких условиях легко, что слив будет неминуемый, когда он случится, известно одному богу. Но если вы будете использовать одинаковое количество объёма, допустим, 0,01 лота на всех позициях, вероятность слива уменьшится.

Как большинство трейдеров теряет деньги

Есть определенная цена. Она увеличивается или уменьшается с шагом 10. С каждым шагом трейдер выставляет ордер на покупку.

Существует даже такое понятие, как «Сетка усреднения». С помощью сетки в определенном месте сверху и снизу выставляются ордера на продажу и покупку. Вследствие этого можно неплохо заработать. Однако вероятность потерять все деньги в этом случае предельно высока, поскольку этот метод торговли относится к очень рискованным.

Чем больше цена будет двигаться вниз при открытых ордерах на покупку, тем больше будет у вас объёма, таким образом, в случае разворота цены, вы окажетесь в выгодном положении с огромным объёмом. И так вы заработаете очень много денег. Но не забывайте, что главное условие – разворот цены для такого развития событий. Поэтому, чаще всего не выдерживает депозит.

Вследствие всего этого происходит постоянная борьба между рынком и вашим депозит. Тут одному Богу известно, когда вы потеряете депозит, и вообще, потеряете ли.

Это что-то вроде казино. Пан Или пропал. По практике могу сказать, что большинство трейдеров всё-таки сливают депозит, нежели зарабатываю.

2 “формулы усреднения”

Чем больше у вас объём, тем вероятнее слив на торговом счете.

Чем меньше расстояние до ближайшего ордера, тем больше вероятность слива.

Это то что, я вам рассказывал. Предположим, идёт как-то цена и через каждые два пункта вы выставляете ордер на покупку. Только Богу известно, когда вы сольёте депозит, но ясно одно: когда-нибудь это произойдёт и, скорее всего, очень быстро.

На рынке бывают ситуации, когда вы не можете выставить стоп-приказ или не можете зафиксировать убытки. Например, вы жульничаете с инвестором или не хотите инвестору показать, что вы трейдер – неудачник, либо вам хочется поделать стэйтмент, а потом разводить этих лохов.

Разные ситуации и что в них делать?

Ситуации, как вы понимаете, бывают разные и неординарные. Что в этом случае делать? Во-первых, ни в коем случае не выставлять ордера с точки зрения математики и количества каких-то пунктов. Нужно привязываться к логике и механике рынка. Я не изобретатель данного метода, меня так же ему в своё время научили, и, в общем-то, так он и работает.

Многие биржевые спекулянты и воротилы работают подобным образом. Правда кризис в 2008 году показал, что работает оно не всегда и всё-таки банкиры прыгали с окон.

Предположим, вы так же, как в предыдущем примере в верхней точке движения цены открываете сделку на покупку. По тем или иным причинам вы не захотели крыть убыток. Что делать дальше? Вам необходимо найти какой-нибудь очень мощный и яркий уровень. Этот уровень должен быть не с пятиминутки, а ХОТЯ БЫ с четырёх часов. О неделях я не говорю, потому что там вы его вряд ли найдёте, его придётся ждать очень долго.

Используйте “железные” уровни для усреднения.

То есть, вам нужен уровень, от которого 100% будет какой-нибудь разворот. Нужен, что называется, железный уровень. О том, как находить такие уровни у меня есть отдельное видео и даже бесплатная лекция.

Предположим, вы нашли такой уровень. Вы должны открыть позицию с аналогичным объёмом, как открывали её в первый раз в ту же самую сторону – вверх.

Как вы понимаете, с большой вероятностью после этого рынок может пойти наверх. Таким образом Где-то в показанном выше районе с учетом свопов и спредов вы выйдете в нуль.

Таким образом, вы даже ничего не потеряли, хотя, используя стоп-приказы, потерь бы вы не избежали. В моём примере вы вышли в ноль, поделали стэйтмент, и можете с этим стейтом ходить и искать лохов на ваше инвестирование. Извините за грубость, просто я не понимаю людей, которые не кроют убытки. То есть, я не понимаю ситуаций, когда невозможно закрыть убыток.

ВСЕГДА кройте убытки, усреднение – не выход!

Для чего это нужно? Только для мошенничества, на мой взгляд. Если ты торгуешь для себя, то могу сказать, что я не видел ни одного трейдера, который не кроет убытки. Когда требуется разогнать и раскачать депозит, применяется усреднение через определённое равное количество пунктов. Тогда вы, действительно, можете раскачать депозит на невероятное количество процентов.

Но,нужно понимать, что здесь всё, по большей части, зависит от удачи. Не от рынка, а именно от удачи. Ещё раз повторюсь: это что-то вроде казино. Таким образом, вы выйдете в ноль и все будут счастливы. Именно такое усреднение считается нормальным усреднением. Всё остальное – это высокорисковая ерунда, не стоит её использовать.

В особенности, не применяете никакие сеточники вне зависимости от того, на чём они конкретно основаны. То есть вы можете ставить множители, использовать Мартингейл . Вы можете постоянно экспериментировать с каким-то количеством пунктов. Но как бы вы не использовали данный метод усреднения, он не будет у вас работать, если вы не привяжите к логике рынка.

Логика рынка это железная штука . Она работает на любом рынке, на любом активе и работала еще при царе горохе. Прямо сейчас вы можете открыть свой торговый терминал и убедиться что логика рынка работает по сей день.

А вот когда вы открываете позиции в зависимости от количество пройденных ценой пунктов, это может давать какой-то кратковременный результат. Если вы занимались тестированием различных советников, базирующихся на усреднение, вы, скорее всего сталкивались с этим. По статистике на несколько лет вы можете наблюдать рост, а потом, спустя несколько лет, вы видите резкое падение.

Многие над этим не задумываются, и считают, что повезёт именно им. Однако нужно понимать, что волатильность рынков сжимается и расширяется в зависимости от времени, сезона, года, экономического положения дел и так далее.

Рынок постоянно меняется!

Например, объемы на Российской бирже были иными до того как произошла ситуация с ДНР, ЛЕР, Крымом, санкциями и прочим. Сейчас объемы очень отличаются. Волатильность свечей совершенно другая.

Существует понятие среднего хода для цены внутри дня. Средний ход цены внутри дня сейчас также отличается от того, что был три года или даже год назад.

Более того, я даже не могу сказать, в следующий год он будет такой же или нет. Для меня эта неизвестность, и я этого не знаю. Именно поэтому, основываясь на какой-то математике, на каком-то количестве пунктов, вы, скорее всего, потеряете деньги.

Основывайтесь только на уровнях. Уровень – это железная штука, которая работала, работает и будет работать. Рынок без этого, в принципе, существовать не может, потому что за уровнями кроется механика, кроется некая оптовая база, где крупные игроки, трейдеры и другие участники рынка принимают решения. В последствие этих решений цена актива идет в ту или иную сторону.

Если рынок пошёл не вверх

Ну что же делать, если рынок пошёл вниз они вверх как в моём примере? Здесь можно смириться, что вы что-то потеряли, либо думать над тем, как увеличить лот, но это уже будет мартингейл. Всё зависит от того, где будет следующий ближайший крупный уровень. Если он будет где-то поблизости, то вы можете открыть еще одну позицию. Примерно, таким образом, как показано на рисунке ниже.

Если же ближайший крупный уровень будет далеко, вам необходимо менять множитель лота. Поскольку по первой позиции вы получаете прибыль и убыток в размере 2,5, по второй позиции уже 7,5. То есть, как вы понимаете, чем больше будут колебания цены, тем больше петля на вашей шее будет затягиваться. Поэтому в таком случае придется применять множитель лота. А это приведет вас к убыткам.

В связи с этим, не применяйте усреднение, если нет какой-то ситуации, которая просто требует этого. Если у вас уже сложилась ситуация когда всё плохо, пожалуйста, применяйте, но ориентируйтесь по уровням.

Как всё на практике

Чтобы наглядно вам это продемонстрировать, я покажу вам это на реальном рынке в плеере TigerTrade. Как вы видите, рынок у меня открылся внизу, и я предполагаю, что он у меня пойдёт наверх.

Я открыл ордер на покупку. Мы видим, что цена продолжает идти вниз. Разумеется, у меня растёт убыток на торговом счёте.

Предположим, здесь я выставляю некий уровень по каким-то своим соображениям, по анализу дневных графиков и т.д.

Я предполагаю, что от этого уровня у меня последует отскок цены, после чего она двинется вверх. Теперь, как вы можете видеть, у меня есть две позиции на покупку, одна из которых находится выше другой.

Теперь рынок ушёл вверх, и мы находимся в той же точке, где открывали позицию изначально или, может быть, чуть ниже неё.

При этом, обратите внимание: мы находимся в плюсе. Это только благодаря тому, что мы открыли сделку в данных точках.

Пример, это, конечно, очень утрированный на плеере. Однако бывают и другие ситуации. Я открываю ещё одну сделку на покупку, и мы видим, что цена подошла к выставленному мной уровню.

Такое бывает. Здесь я тоже совершу сделку на покупку. Теперь у меня два открытых ордера. Зелёной линией обозначено примерное положение цены для того, чтобы мы вышли в ноль.

Однако, как вы понимаете, рынок идёт ещё ниже и при этом убыток на моём счёте растёт с невероятной быстротой. Безусловно, находясь в точке, указанной на рисунке,

Вам необходимо продумывать свои действия, поскольку, если сейчас мы откроем ордер на покупку, цена должна пройти огромное расстояние, чтобы вывести вас в ноль. Путь цены должен составить больше 50% и вряд ли она столько пройдёт.

Можно подключать множитель лота. Только в этом случае это будет мартингейл, и вы понесёте огромные убытки.

Что делать, если цена далеко от ваших ордеров?

Что делать конкретно в вашем случае, я не знаю, поскольку всё будет зависеть от уровня, находящегося рядом с точкой открытия ваших сделок и от цены, которая у вас является текущей по вашему активу.

Скажу по факту, что, находясь в продемонстрированной мной ситуации, выбраться из такого усреднения очень трудно. Лучше не допускать на своём торговом счёте подобного, иначе слив будет гарантирован. Я вас предупредил.

Дисциплинированный трейдер всегда использует Стоп-Лоссы – это помогает сберечь не только депозит, но и нервы в ситуациях, когда движение цены не соответствует сделанном прогнозу и убыток нарастает. Если Стоп-Лосс выставлен, то трейдер знает наверняка, что величина убытка ограничена и весь депозит не сольется.

Но во время движения цены, в убыточной зоне график редко напоминает прямую наклонную линию, так почему бы не попробовать немного рискнуть и свести убытки к нулю? Да, есть вероятность получения большего убытка, но ведь есть и шанс не потерять ничего.

Тех, кто подумал, что получил универсальное оружие для борьбы с убытками, сразу немного огорчу – данная методика рискованная, новички точно ее использовать не должны. Материал ориентирован скорее на тех, кто уже продолжительное время торгует, но хотел бы минимизировать убытки с допустимым риском.

Что касается применимости, то использовать усреднение можно практически с любой торговой стратегией. Например, «Снайпер» отлично работает с усреднением, в принципе, по ней и так убыточные сигналы редки, а с применением этого подхода убытки становятся еще более редкими.

Жми кнопку "изучить " , и уменьши количество своих убыточных сделок.

Стратегия усреднения на форекс реализована в огромном количестве разных вариантов исполнения – от обычного ручного управления ордерами до сложных автоматизированных систем, ведущих торговлю по нескольким тайм-фреймам большого количества инструментов одновременно. В том или ином виде практически каждый трейдер применял этот принцип, особой популярностью он пользуется у новичков. Главная причина – недостаток опыта и желание как можно скорее избавиться от просадки на счёте. При грамотном использовании усреднение может стать эффективным способом увеличить свои показатели дохода, но также может послужить причиной полной потери средств. Далее рассмотрим основные принципы работы с сетками ордеров.

Алгоритм действий

На картинке ниже представлен типичный случай, когда используется стратегия усреднения. Возле уровня поддержки производится покупка пары USDJPY в надежде на отбой. После прохода цены на некоторое расстояние открываем ещё одну позицию. Теперь для того, чтобы выйти в ноль, не требуется ждать возврата цены к уровню открытия первой позиции, точка безубытка находится посередине между этими двумя ордерами , если используется одинаковый объём сделок. Это позволит быстрее избавиться от висящего минуса, оказывающего психологическое давление. Если ситуация складывается благоприятно, то такой процесс ограничится всего лишь двумя ордерами, но если движение продолжится, то придётся принимать решение – закрывать убыточные позиции или же продолжать наращивать объём, открывая всё новые.

Иллюстрация усреднения на графике. Стрелками отмечены свечи покупок и выхода из них, светлыми линиями – ценовые уровни.

Тупиковые ситуации

Нужно понимать, что стратегия усреднения – отнюдь не панацея от любой просадки. Даже длительное успешное применение рано или поздно приведёт к серьёзным убыткам. На рынке даже самый консервативный метод постепенного добавления позиции не выдержит трендовое движение без откатов на 100 пунктов. А если и выдержит, то ждать обратного хода, который, кстати, может оказаться совсем неглубоким, придётся очень и очень долго. Поэтому нужно знать специфику торгуемого инструмента, для валютных пар с сильными многодневными трендами такая стратегия не подойдёт. К ним можно отнести новозеландский и австралийский доллары, а также канадский и мексиканское песо. В парах с другими валютами они могут формировать направление движения на целые месяцы.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии усреднения" и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Рыночные ситуации, когда оправдано применение

1) Стратегия торговли на отбой от сопротивления/поддержки. Распространённая методика, которую можно дополнить таким элементом как усреднение. Основная идея заключается в том, что сопротивление обычно представляет собой не конкретное ценовое значение, а скорее некоторую область, от которой цена будет отбиваться. Где конкретно произойдёт отбой – неизвестно, поэтому можно использовать несколько отложенных ордеров и растянуть их по всему диапазону. Это позволит максимально охватить всю разворотную область, при этом по мере развития обратного движения можно закрывать части общей позиции.

2) Стратегия торговли на пробой. После того, как цена пробьёт и закрепится за уровнем, эта зона сопротивления превращается в зону поддержки. То есть в дальнейшем при приближении к ней она точно также будет отталкивать цену, но уже в другом направлении. С этим связано такое явление как ретест уровня (или трендовой линии – принцип один и тот же). Это возврат цену к пробитому значению с отскоком и продолжением основного тренда. Таким образом, если нет возможности чётко определить пробой, можно дождаться ретеста и по той же схеме, что и в прошлом случае, разместить сразу несколько ордеров. В обоих случаях у трейдера есть некоторая определённость в виде границы, которую цене сложно пройти.

3) Разворотные паттерны. Многие паттерны имеют диапазон допустимых значений соотношений между входящими в состав волнами. Рассмотрим на примере гармонических паттернов и индикатора ZUP. В зависимости от того, какая формируется модель, возможны разные уровни потенциального разворота цены. Здесь также применима стратегия с разделением ордеров по области и усреднение общей позиции. Этот метод основан на многообразии паттернов и предполагает удержание открытых позиций до отметки, где разворот будет отработан. То есть в этом случае усреднение используется не для вывода совокупной позиции в ноль, а для обоснованного наращивания объёма. Это позволяет более уверенно себя чувствовать, так как трейдер открывает позиции в соответствии с хорошо себя зарекомендовавшей за много лет моделью. Индикатор в графическом виде представляет уровни, где может начаться разворот (они находятся в красной рамке), по ним отложенные ордера и выставляются.

Объём каждой позиции

Стратегия даёт возможность использовать разные варианты объёмов для каждого входа. Если все ордера одинакового размера, то рассчитывать точку выхода в ноль совокупной позиции достаточно просто. Прогрессивное увеличение каждой последующей позиции приводит к серьёзной нагрузке на депозит, и в этом случае трейдер должен отметить для себя определённый уровень убытка, за рамки которого выходить нельзя, так как очень часто случается проход цены до обнуления счёта и последующий разворот. Такие ситуации формируют неправильный подход к управлению капиталом, когда вместо ограничения убытков ищутся способы, как можно дольше держать позицию. Вместе с этим, при грамотном управлении и не очень большом объёме первой позиции, на краткосрочной перспективе увеличение каждого следующего входа позволит очень быстро избавиться от просадки, ведь потребуется уже не половина расстояния между ними, а гораздо меньше. Это в значительной степени повышает вероятность успеха.

Изучить »

Торговля в боковике

Самая лучшая среда для применения стратегии усреднения. Для определения флэта достаточно иметь четыре разворотные точки, после чего можно проводить границы флэты. Торговля ведётся от одной границы к другой, при этом они могут незначительно меняться, раздвигаться, а также образовывать локальные флэты внутри более крупного. Принцип торговли крайне прост – на расстоянии примерно в четверть диапазона от границы ставится ордер на отбой. На расстоянии одной восьмой ещё один, далее на самой границе и ещё один чуть дальше неё. Таким образом, охватывается весь потенциальный диапазон разворота, вероятность которого крайне высока в условия консолидации. Тейки при такой торговле ставятся на расстояние от половины до двух третей ширины канала, причём необязательно ставить одну и ту же цель для всех ордеров, можно последовательно их закрывать через установленное расстояние. У противоположной границы также ставим несколько отложенных позиций. По мере того как будет происходить всё больше таких колебаний, нужно перестраиваться на торговлю только в сторону основного тренда на старшем тайм-фрейме, так как консолидации обычно прорываются в направлении главного движения (образуют паттерн “флаг”).

Разворот после безоткатного движения

На рынке часто можно встретить затяжные практически безоткатные движения, которые начинаются с мощного импульсного рывка. Такие движения провоцируют обычно важные экономические новости, например, смена вектора кредитно-денежной политики какого-либо регулятора. Если торговля ведётся на краткосрочном периоде, то нужно дождаться, пока все биржи отреагируют на это, то есть начинать искать разворот можно только спустя сутки. Если новость американская, то трейдер должен дождаться следующей американской торговой сессии. Как только движение начинает замедляться, и появляются откаты, сопоставимые с волнами основного движения – можно искать разворот, и здесь применима стратегия усреднения. Больших целей ставить не стоит, но в связи с тем, что используется усреднение, можно получить неплохую прибыль из-за увеличенного объёма общей позиции.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Стратегии усреднение" и освоить стратегию в несколько простых шагов Изучить »

Обратное усреднение

Это прекрасный вид торговли, который, к сожалению, воплотить в жизнь удаётся совсем немногим. В отличие от усреднения убыточной позиции, здесь применяется стратегия усреднения профитной позиции. То есть торговля ведётся по тренду, после того, как первый ордер вышел в плюс, осуществляется вход таким же объёмом в том же направлении. И так до тех пор, пока не будет достигнута поставленная цель или же не произойдёт откат, вызывающий срабатывание общего безубытка. Такую стратегию ещё называют трендовыми сетками, пирамидами. Основная польза заключается в том, что цель ставится не выйти в ноль, а получить хорошую прибыль, да и держать плюсовую комбинацию ордеров гораздо лучше, чем нервничать и молиться, чтобы цена сделала откат к точке безубытка в классическом варианте усреднения.

В целом, в зависимости от того, как используется усреднение, можно получить как положительные результаты в виде уточнённого входа на разворотах, так и полностью потерять депозит, если совершенно необоснованно начинать хаотично входить в рынок без какого-либо обоснования. Отсюда и такие противоречивые высказывания в адрес стратегии – у кого-то это способ зарабатывать больше, а у других – причина потери очередного депозита, в чём, естественно, обвиняется стратегия, а не совершенно непродуманный подход к торговле.

Усреднение (увеличение позиции с целью формирования безопасной средневзвешенной цены) - это самый важный элемент управления размером позицией и это огромное благо.

Категорически не оправдан вход в торговую позицию на весь желаемый объем в одной точке, одномоментно. А тем более не оправданно одновременное закрытие противоположной позиции (т.н. переворот). Некоторые гуру любят говорить, как они в точке стоп-лосса на лонг тут же берут позицию шорт, и в итоге быстро отбивают зафиксированный убыток прибылью от новой позиции. Как правило, это совершенно убыточная тактика.

Есть зона для закрытия лонга на росте. А есть вышележащая зона – для открытия шорта (или прежняя зона, но уже на возврате цены через какое-то время). Предполагать, что вы настолько непогрешимы, что можете на абсолютной вершине движения продать лонги и встать в шорт – самонадеянно. Ожидать, что вы настолько ошиблись со своим стоп-лоссом, что цена после него значительно провалится вниз, и поэтому можно тут же заработать на шорте – безрассудство. Конечно, на графиках задним числом можно найти подтверждения прибыльности любых, даже самых безумных, действий. Но скорее всего с прибылью вы будете делать так один раз из десяти.

Я полагаю неправильным сразу входить на весь возможный объем и рядом ставить стоп-лосс, который почти наверняка сработает. Намного безопаснее отработать ценовой диапазон, аккуратно подбирая объем следующих сделок таким образом, чтобы в итоге сформировать повторяющуюся среднюю цену всей торговой позиции. При этом вы можете не добавлять покупки, если резко изменились рыночные предпосылки для игры на повышение, – вы тогда не увеличите размер имеющихся лонгов. А значит, этим ограничите будущие риски потерь.

Усреднение – великое благо, если под этим понимать серию входов для формирования хорошей средневзвешенной цены, расположенной ниже зоны сильной поддержки (для лонга) или выше зоны сильного сопротивления (для шорта). Более того, это самый адекватный и спокойный способ зарабатывать на рынке, чем, к примеру, бросаться вслед за уходящей ценой (покупая по мере роста, то есть строя «пирамиду»), или бросаться вслед за пробоем важного сопротивления, не зная, ложный это пробой или нет (есть и такие стратегии).

Околорыночные проповедники нередко лукавят, когда категорически выступают против усреднения. Если вы взяли длинную позицию в расчете на рост рынка, и цена пошла против вас, то любая новая покупка, даже в другом инструменте с тем же прицелом, на самом деле будет усреднением. И пирамидинг, то есть набор позиции по мере движения цены в вашу сторону, - это тоже усреднение. Получается, что кроме как входить сразу на все, вариантов и не предлагается. А это конечно не так.

Кстати, пирамидинг используется крупными спекулянтами, как правило, для манипуляций на рынке, и приносит разочарование обычному трейдеру, и немудрено: вы постоянно ухудшаете свою средневзвешенную цену (так как покупаете все время дороже), и в итоге значительно увеличиваете риски потери доходности и прибыли.

Есть еще один момент. Публичным аналитикам очень удобно давать торговые рекомендации, добавляя волшебную фразу «подтянув стопы поближе» или «поставив короткий стоп». Вроде как если вдруг все рухнуло, то подразумевается, что убыточек по стоп-лоссу был совсем не большим, подумаешь. Однако повторюсь, торговля со стопами чрезвычайно затратна, так как брокерские тарифы высоки и могут забирать до половины вашей годовой прибыли при активной торговле. Поэтому стоит намного более бережно относиться к своим входам и выходам.

Таким образом, усреднение для частного трейдера – вещь необходимая, при его помощи вы увеличиваете позицию до желаемого размера, приводя средневзвешенную цену к повторяемому и обоснованному рынком уровню.

Усреднение – один из самых эффективных приемов по ограничению рисков, наряду с диверсификацией, встречным трейдингом, перекладкой, управлением кэшем. Но об этом, возможно, потом.