Начинающие трейдеры нередко интересуются, что это такое – индикатор EMA? Расшифровывается эта аббревиатура как экспоненциальная скользящая средняя – один из самых популярных индикаторов, использующийся в колоссальном количестве торговых систем. Он считается лучше простой MA, потому что позволяет уменьшить ее недостатки. Его показаниям можно доверять в большей степени, поскольку наиболее ценными являются последние ценовые значения.

Рисунок 1. Окно кратких настроек индикатора

Скользящая средняя является трендовым индикатором: помогает определить устойчивое движение цены в определенном направлении и на основе этих данных узнать, в каком направлении открывать сделку.

Формула расчета экспоненциальной скользящей средней значительно сложнее, чем простой, что неудивительно. На практике значения EMA рассчитываются по такой формуле:

Где a – весовой коэффициент, который может варьировать от 0 до 1. От него зависит, насколько быстро будут устаревать данные. При максимальном значении последние свечи будут наиболее ценными, в то время как появившиеся чуть раньше уже почти не будут влиять на показания индикатора.

T – это временной период, выставленный трейдером, а P – это значение случайной величины в данный временной отрезок. Видим, что расчет индикатора EMA – процедура несложная. А с помощью торгового терминала этот процесс можно автоматизировать.

Специфика использования индикатора EMA

Если вы думаете, где можно скачать индикатор EMA, то ответ следующий: нигде. Ведь он входит в стандартную поставку MT4 , и для того, чтобы его найти, необходимо зайти в меню «вид», и пройти по цепочке «навигатор – индикаторы – трендовые – Moving Average», и в появившемся окошке найти разворачивающийся список «метод MA». Там выбрать «Exponential».

Доступ к индикатору можно получить также через меню «Вставка». После этого нужно ввести настройки. Главный параметр – «период». Также можно установить смещение (нужно в некоторых стратегиях), а также цвет, уровень и другие параметры.

Одно из главных преимуществ индикатора EMA, описание методик торговли с которым приводим в этой статье, – возможность использовать на разных временных отрезках и для торговых стилей разной степени агрессивности (в том числе, и для скальпинга). Открывать позицию следует, как только свеча пересекает скользящую. В каком направлении она при этом движется, в таком и заключаем сделку. Если она пробила линию вверх, то покупаем, вниз – продаем.

Наклон кривой указывает на силу тренда. Фактически чем круче угол, тем больше можно заработать с этой тенденции. Естественно, случаются ложные пробои, поэтому обязательно подтверждать сигнал с помощью других индикаторов. Например, пересечение EMA в совокупности с дивергенцией говорит о более сильной точке входа.

Стратегия торговли по индикатору EMA

Основные моменты, касающиеся торговли по этому индикатору, были рассмотрены в предыдущей части статьи. Дело в том, что нет какой-то специальной стратегии для торговли именно по этому инструменту. Экспоненциальная скользящая средняя обычно используется как составная часть других индикаторов или сочетается с ними для усиления сигналов ко входу или выходу из рынка.

Также нередко профессиональные трейдеры совмещают экспоненциальные скользящие с разными периодами.

Возьмем для примера стратегию, где сочетается 200 EMA и 15 EMA. Первая выступает фильтром, позволяющим отсеять ложные пробои. На нее нужно ориентироваться: если цена оказывается выше 200 EMA, то покупаем валютную пару, если ниже – продаем.

Итак, правила покупки по этой стратегии:

1. Дожидаемся момента, когда цена станет выше 200 EMA.
2. Экспоненциальная скользящая с периодом 15 должна пересекать по направлению вверх мувинг с периодом 200.
3. Дожидаемся коррекции цены и ее касания линии 15 EMA.
4. Находим бычью разворотную свечу и выставляет отложенный ордер минимум на 2 пункта выше ее максимума.
5. В свою очередь, стоп-лосс выставляется на 2 пункта ниже самого близкого колебания в нисходящем направлении.

Допускается использование соотношения риска к прибыли 1:2 или больше.

Исходя из правил покупки понять, когда продавать несложно, но все равно приведем правила открытия медвежьей сделки:

1. Дожидаемся, когда цена будет ниже линии 200 EMA.
2. Экспоненциальная скользящая с периодом 15 движется в нисходящем направлении и пересекает 200 EMA.
3. Дожидаемся коррекции и дальнейшего касания 15 EMA.
4. Находим медвежью разворотную свечу и открываем короткую отложенную позицию как минимума на два пункта ниже минимума этой свечи, как только произойдет ситуация, описанная в прошлом пункте.
5. Стоп-лосс выставляется на два пункта выше ближайшего бычьего колебания.

Ну и в случае с заключением медвежьей сделки также можно выставить соотношение риска к прибыли 1:2 или выше. В общем, все аналогично заключению ордера на покупку, только наоборот.

Рисунок 2. Пример входа на покупку и продажу

Эта торговая система имеет два существенных недостатка. Во-первых, высокая волатильность может приводить к ложным сигналам. Определить ее можно не только по амплитуде колебаний рынка, но и с помощью полос Боллинджера .

Во-вторых, экспоненциальная скользящая сама по себе может запаздывать и давать иногда неактуальные сигналы, поскольку она формируется уже после движения котировки.

Несмотря на эти недостатки, она легка для понимания. Волатильность рынка может также приводить и к хорошей прибыли, если фильтровать сигналы.

Совмещение EMA с другими индикаторами

Существует множество стратегий, предусматривающих совмещение экспоненциальной скользящей средней с другими индикаторами. Нередко она применяется одновременно с осцилляторами, выступающими фильтрами сигналов.

Рассмотрим две стратегии более подробно.

EMA + ADX

Эта система предусматривает применение двух экспоненциальных скользящих средних (с периодами 5 и 6), а также осциллятора ADX с периодом в 14. На индикаторе выставляется уровень 20.

Рисунок 3. Пример графика с индикаторами, используемыми в этой стратегии

Торговля осуществляется на часовом таймфрейме, что позволяет торговать на среднесрочных и долгосрочных временных отрезках. Рыночные шумы в этом случае минимальны.

Если 5-периодная скользящая пересекает 6-периодную по направлению вверх, заключается сделка на покупку. При этом осциллятор должен находиться выше уровня 20.

Идеальным подтверждением сигнала служит направление вверх графика осциллятора.

Рисунок 4. Направление вверх графика осциллятора говорит о том, что сигнал особо сильный

Недостаток стратегии в том, что сигналы обоих индикаторов запаздывают. Поэтому профессиональные трейдеры дополнительно подтверждают сигналы соответствующими свечными паттернами или графическими фигурами.

Некоторые трейдеры для более точного определения глобального тренда добавляют еще две экспоненциальные скользящие – с периодами в 55 и 89 свечей. В этом случае покупать нужно, когда котировка находится выше этих линий, а также соблюдены все описанные выше требования.

В случае с короткими позициями все так же, только наоборот.

Здесь, как можно догадаться, используются экспоненциальная и взвешенная скользящая средние, а также осциллятор RSI . Нам требуется два Форекс индикатора EMA (с периодами 18 и 28) и две WMA (5,12), а также RSI, настроенный на 21 период.

Уровень осциллятора выставляется на 50.

Две экспоненциальные скользящие образуют канал, с помощью которого можно определять зарождение и затухание долгосрочного тренда. Взвешенные указывают на точки выхода из рынка, а также позволяют установить силу краткосрочного тренда.

Торговать нужно на часовом или 30-минутном таймфрейме. Чем он больше, тем меньше вероятность появления ложных сигналов. Торговать можно на любой валютной паре.

Рисунок 5. График в терминале трейдера, торгующего по этой стратегии

Входить в рынок нужно, когда образованный двумя экспоненциальными скользящими коридор сужается или его пересекает любой взвешенный мувинг. Если он это делает, двигаясь снизу вверх, открываем длинную позицию при условии, что RSI находится выше уровня 50. Особо сильным является сигнал, если при этом взвешенный мувинг с периодом 5 пересекает линию с периодом 12.

Соответственно, с короткой позицией все наоборот: осциллятор находится ниже 50, а пересечение осуществляется сверху вниз.

Выходы из рынка осуществляются на окончании тренда и сигналами служат следующие события:

1. Приближение цены к верхней границе коридора при нахождении WMA 5 ниже WMA 12 при бычьем тренде.
2. Приближение цены к нижней границе коридора, а WMA 5 находится выше WMA 12 при медвежьем тренде.

Также на точку выхода указывает пересечение экспоненциальных мувингов.

Пересечение 5 WMA и 12 WMA коридора, образованными EMA, указывает на срочный сигнал к закрытию позиции, пусть даже с минимальными прибылями.

Выводы

Трейдеру обязательно необходимо попрактиковаться на демо-счете перед тем, как торговать на реальном. Ведь большинство торговых решений нужно принимать быстро, а для этого требуется опыт. Безопасно его получить можно на тестовых счетах с виртуальными деньгами.

Мы рассмотрели несколько эффективных способов, как пользоваться индикатором EMA. Но вы можете найти и свое применение. Не стоит руководствоваться готовыми трафаретами. На финансовых рынках победить можно только, когда вы придумываете что-то новое. Эти стратегии стары, как мир, и прибыль будут приносить не всегда.

Индикаторы на бирже "Форекс" служат для облегчения жизни трейдерам. Самый известный из них - индикатор ЕМА. Он позволяет спрогнозировать тренд и сглаживает котировочные данные. В условиях повышенной волатильности это немаловажно.

ЕМА - наиболее уважаемый индикатор

Наиболее любимый и популярный инструмент у всех инвесторов - это скользящие средние. При этом совершенно неважно, велик капитал или мал, этот индикатор одинаково принесет только пользу на любом биржевом активе и таймфрейме.

Индикатор ЕМА входит в состав множества торговых стратегий и дает возможность отфильтровывать ложные сигналы во многих случаях. Он обладает острой реакцией на колебания рынка и поэтому его применяет большинство трейдеров в своих техниках.

Последняя цена на товар дает наиболее точное отражение положения игроков на "Форексе", что легло в основу расчета формулы индикатора rsi ema signals. Конечная стоимость актива важна больше остальных ее значений, поскольку предыдущие - не столь значимы.

Расчет инструмента ЕМА

EMA (t) = EMA (t-1) - EMA (t-1)) + 2*(P(t) , где:

• EMA (t)- показатель экспоненциальной за конкретный цикл;
• P(t)- цена по которой закрылась предыдущая японская свеча;
• EMA (t-1)- размер предыдущего сегмента, подлежащего измерению.

Многие трейдеры не изучают правила расчета индикатора, а лишь запоминают, когда стоит применять ЕМА, а когда нет. Основным достоинством индикатора остается его быстрая реакция и если система трейдера основывается на вход именно в момент, когда новая тенденция на рынке только зарождается - нужно просто правильно установить параметр для того таймфрейма, на котором идет торговля. Найти описание индикатора EMA можно на сайте любого брокера "Форекс".

Настраиваемые значения индикатора ЕМА

Как и все индикаторы, чтобы установить ЕМА на выбранный график, можно просто перетащить его из окна под названием "Навигатор" прямо на таймфрейм. Также можно, открыв вкладку "Вставка", зайти в "Индикаторы" и там кликнуть мышью на нужный элемент. Затем, в окне "Метод МА" выбрать Exponential. Заодно можно сразу указать, по каким отметкам будет проходить кривая. Можно строить ее по Low, High, Close и Open.

Также индикатор содержит сдвиг и период. Какие именно выставлять параметры, решает сам трейдер, в зависимости от выбранной модели торговли, предварительно поняв, как работает индикатор EMA.

В списке найдите Moving Average и перетащите его на график с ценой. Перед вами появится окно, в котором необходимо изменить тип скользящего среднего с Simple на Exponential. Также вам необходимо задать период EMA, проще говоря, количество свечей, на основе которых будет высчитываться экспоненциальное скользящее среднее. Помимо обычной настройки требуемого периода, вы можете сдвинуть линию индикатора на определенное количество баров. Такая простая функция помогает подходить к работе с индикатором с неординарной стороны.

ЕМА и стратегия "Цезарь"

Известная стратегия "Цезарь" пользуется индикатором ЕМА для терминала МТ4, применяя период 21:

• По наклону ЕМА21 эта стратегия выявляет направление и тенденцию рынка.
• Пересечение же цены актива со скользящей, отражает смену тренда. Чем ближе угол к прямому, тем сильнее торговый импульс.
• При флете кривая разделяет пополам график и движется в горизонтальном положении, без подачи торговых команд.
• Пересечение цены и ЕМА21 - сигнал о смене настроения быков и медведей.

Метод Пуриа

Метод Пуриа - это еще одна техника торговли на "Форексе", которая при правильном использовании может быть довольно прибыльной.

В ней используется ЕМА-индикатор с небольшим периодом, равным 5.

В момент пересечения медленных взвешенных кривых WMA95 и WMA85 с экспоненциальной линией, обычно происходит смена текущей тенденции на средний срок. При работе по данной технике, необходимо в настройках указать: "применить к" - Close.

Таким образом, отражение на ЕМА перекрещивания быстрых и медленных скользящих средних - это сигнал для открытия ордера, который предоставляет индикатор при правильных настройках и надлежащем применении.

"Радуга" - стратегия с тремя скользящими средними

При торговле на "Форексе" с использованием скользящих средних, которые используются в различных сочетаниях, в зависимости от метода построения, можно применить сразу несколько индикаторов ЕМА вместо одного.

Таким примером может служить стратегия "Радуга". Она использует 3 скользящих. Многие трейдеры предпочитают данную стратегию и EMA-индикатор для бинарных опционов, считая ее достаточно качественной. Периоды в "Радуге" используются с величинами 6, 14 и 21. Покупку лота осуществляют при пересечении кривых с различными параметрами.

Стратегия FX50

Данная использует больший период, чем "Радуга" и "Цезарь", равный 50.

Индикатор EMA "Форекс" биржи в стратегии FX50 является показателем уровней сопротивления и поддержки, сигнализирует о наличии тренда на рынке, а также дает команды на открытие ордеров.

Быстрая линия скользящая отражает, как меняется тренд за небольшое время, тогда как медленная округляет мелкие котировки и показывает более обширное направление цены - рост или падение. Когда пересекаются две линии или два тренда - возможен вход в сделку. Более точно, когда быстрая Exponential Moving Average пробивает медленную линию снизу-вверх - можно покупать. Продавать, когда ЕМА пересекает сверху медленную вниз.

Способы применения индикатора ЕМА

Чтобы понять, как пользоваться индикатором EMA, следует понимать принцип его работы.

Пробитие ЕМА цены является наиболее популярным вариантом применения индикатора. Так, сигналом к покупке является пересечение ценой ЕМА снизу, а на продажу - когда пересекает вверху. Объясняется такой принцип тем, что цена пары надломила свой средний показатель, и соответственно, новый тренд появился на рынке.

Для определения момента входа в рынок большинство трейдеров используют период быстрой и медленной скользящей 21 и 100. Ориентироваться в данном случае нужно на пересечение нескольких индикаторов ЕМА между собой.

Скользящая средняя ЕМА с периодом 50

• По углу наклона подсказывает наличие тренда.
• При вертикальном движении указывает на наличие бокового тренда.

Является сопротивлением/ поддержкой:

• После прорыва ЕМА цена чаще всего вновь возвращается и отталкивается снова, или от уровня сопротивления при медвежьем тренде, или от уровня поддержки при бычьем.
• При использовании ЕМА с большим периодом эти линии можно применить на графиках в качестве уровней сопротивления и поддержки (просто сами по себе).

При данном подходе очень просто использовать индикатор:

1. Если при восходящем тренде значение цены опустилось и достигло уровня поддержки, то можно входить в покупку.
2. Если при нисходящем тренде уровень цены поднялся и прикоснулся к уровню сопротивления, то можно входить в продажу.
3. Проводит анализ скрещивания только быстрых или медленных линий.
4. Пересечение с активом дает понять о смене позиций на рынке.
5. Пересечение медленных и быстрых мувингов выступает сигналом о продаже или купле.
6. Помогает анализу при перекрещивании различающихся по методу их построения линий. Таких, как ЕМА + WMA + SMA.
7. Используется вместе с индикаторами технического анализа внутри моделей.

Настройки периода подбираются для каждого временного отрезка индивидуально. Лучше работает на интервалах H1 и H4. Поскольку каждый трейдер самостоятельно выбирает себе стратегию торговли, то желательно разобраться со всеми Moving Average, чтобы подобрать себе ту, которая наиболее подойдет.

Многие трейдеры пользуются индикатором ЕМА и для выставления стоп-лоссов. Они обычно ставятся за линией. Для того чтобы использование индикатора происходило с наименьшим количеством ошибок, необходимо очень скрупулезно подходить к настройке его параметров. Так, малые таймфреймы не требуют больших значений периода ЕМА, когда часовые, дневные, недельные и более высокие графики правильнее будут работать уже с более увеличенными периодами в настройках индикатора.

Недостатки индикатора ЕМА

Наиболее слабое место ЕМА - это флет. Во время затяжного относительного затишья на рынке, цена часто и хаотично пересекает скользящую в разных направлениях и это вносит путаницу в понимание сигналов. Многие неопытные трейдеры в этот период "ловят" стопы и теряют средства.

Во избежание такой проблемы рекомендуется всегда использовать ЕМА с другими инструментами для подстраховки и более точного определения ложных сигналов. На сайте "Форекс"-брокера "Олимп Трейд" индикатору EMA посвящен целый раздел, в котором есть вся необходимая информация по настройке и пользованию.

Индикатор ЕМА используется и в качестве определенного фильтра торговых тенденций на рынке. Принято считать, что при нахождении цены, над ее средним значением господствуют быки. При использовании ЕМА в качестве в настройках выставляют большие значения для периода. Самое популярное - 200. Иногда трейдеры обращают внимание и на угол, под которым наклонена линия индикатора. Есть мнение, что если угол очень крутой, то на рынке - мощный ценовой всплеск. Оптимальным считается, когда линия проходит не под слишком крутым углом.

Отличие ЕМА от остальных МА

Скользящая простая - как путешествие, в котором приходится то идти по прямой, то подниматься в гору, то нырять на дно моря, то перелетать на самолете с одного континента на другой. И при этом учитывается только среднее время, потраченное на весь путь.

Скользящая взвешенная больше похожа на движение по ступеням. Более важно то место, в котором находится цена или та ступень, где необходимо подняться. Ступени, которые уже пройдены, ничем не отличаются от тех, что ждут впереди.

Индикатор ЕМА можно сравнить с карабканьем в гору. Иногда путь прямой и простой, порой превращается в серпантин, то пологий, то крутой, но значение имеет только то место, в котором находится цена сейчас. Пройденный путь совершенно неактуален.

EMA и MA - простые индикаторы для анализа монет

Друзья, мы много говорили о видах трейдинга, торговых индикаторах и стратегиях. Сегодня хочу рассказать Вам о том, как легко и быстро можно оценить ситуацию любой (!) монеты на графике при помощи ЕМА и МА.

Скользящее Среднее (Moving Average, MA) показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает. Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average.

EMA (Exponential Moving Average) - это экспоненциальное скользящее среднее, определяется путем добавления к предыдущему значению скользящего среднего определенной доли текущей цены закрытия. При использовании экспоненциальных скользящих средних больший вес имеют последние цены закрытия. Во вкладке индикаторы он подписан как Moving Average Exponential.

Трейдеры, очень часто используют целые группы индикаторов EМА и МА.

Рассмотрим, какие это группы и чем они полезны.

Применение индикаторов EМА, бычий рынок

Первый вариант применения – это включение четырех EMA на уровнях – 9, 13, 21(20/22), 55. Бычий тренд легко определить, если ЕМА с малыми значением размещены выше других, а с большим – ниже.

И, во-вторых, если цена находится выше/ниже индикатора EMA, он в такой ситуации всегда будет направлен вверх/вниз соответственно.

Последнюю особенность можно оценивать двояко. С одной стороны, она значительно упрощает анализ тенденций, ведь трейдеру для их идентификации уже не требуется измерять угол наклона MA (достаточно посмотреть, где находится цена), а с другой – качество трендов немного снижается, ведь случайные сильные колебания не нейтрализуются усреднением.

Один из таких примеров мы видим на графике выше. Здесь индикатор EMA сформировал ложный сигнал на разворот тренда, поскольку цена пробила его линию. Простая «скользяшка» как была направлена вниз, так и осталась в таком положении, чем косвенно указала на продолжение down-движения.

Пожалуй, это единственный недостаток данного алгоритма, поэтому теперь всё же поговорим о том, как пользоваться индикатором EMA. И самая первая стратегия, которой чаще всего следуют Форекс-трейдеры, предполагает торговлю по пересечению двух «мувингов» с разными периодами.

Торговля по пересечению EMA с разными периодами

На валютном рынке обычно используется комбинация из EMA(8) и EMA(18), т.е. сделка на покупку заключается в тот момент, когда 8-периодная скользящая пересекает 18-барную МА снизу вверх, а ордер на продажу открывается по обратному сигналу.

Здесь же возникает и закономерный вопрос – почему пересечение экспоненциальных «мувингов» само по себе более ценно, чем аналогичный сигнал, сформированный простыми скользящими? Ответ прост – они реже формируют запаздывающие сигналы и сохраняют при этом адекватную способность к сглаживанию.

Отбой и пробой EMA

Вторая стратегия сводится к поиску сигналов на отбой/пробой индикатора EMA. В данном случае средняя цена, полученная по экспоненциальной формуле, рассматривается как поддержка/сопротивление.

На первый взгляд, это предположение кажется абсурдным, но если внимательно понаблюдать за рынком, становится понятно, что в нём есть рациональное зерно. Во-первых, реакция цены на тест или пробой индикатора EMA видна невооруженным глазом.

И, во-вторых, в расчётной формуле особое внимание уделяется последним котировкам, а трейдеры, как известно, принимают решения именно на их основе. Иначе говоря, экспоненциальную среднюю можно считать некой точкой локального равновесия, которая в моменте устраивает и покупателей, и продавцов.

Кстати говоря, популярный преподаватель и спекулянт в своих книгах достаточно подробно рассказывает, как пользоваться индикатором EMA. Он рассматривает данный алгоритм как раз в качестве справедливой цены.

Экспоненциальная скользящая средняя в качестве сигнального модуля

И последняя методика просто использует EMA как дополнительный сигнальный модуль. Например, можно прицепить её к осциллятору RSI , получив своеобразный аналог стохастического осциллятора.

Или вот ещё пример – индикатор EMA, построенный на значениях индекса товарного канала (CCI). В данном случае скользящая позволит сгладить шум , не приведя к серьёзному запаздыванию сигналов (как это произошло бы в случае с SMA).

Вот и всё, на этом тему про то, как пользоваться индикатором EMA, можно закончить. Внимательные читатели заметят, что во многом она пересекается с обзорами по другим разновидностям MA, и это абсолютно нормально, ведь мы просто используем в разных ситуациях немного отличные формулы, а сам принцип анализа остаётся одинаковым – это обычное усреднение цен за выбранный период.